相当悩んだので自分の備忘録として残しておきます。

まず、大前提としてこれは「固定ページ」と「投稿」にのみ有効です。
カテゴリーにジャンプさせたい場合にはこの方法では出来ません。

1)まず、320×200pxのメニュー用の画像を7つ用意します。
 ※元々入っているメニューの左から4つ目をクリックすると元々のメニューに使っている画像のphotoshopのpsdがDL出来ます。

2) 管理パネルに入り外観>メニュー で
 固定ページ(または投稿)を7つ選んで、自分の分かり易い名前をつけて保存します。
 ※順番を変える時はクリック&ドラックで簡単に変えられます。

3) 左側の 「テーマの場所」の中のSliding Navigation で 2 で付けた名前を選択。

  ※ここまでで終わると指定した場所にリンクは張られますが、画像が消えてしまいます。

4)メニューで選択した固定ページ(または投稿)の編集画面を開いて、右下にある「アイキャッチ画像を設定」をクリックし、それぞれに 1 で作った 320×200px の画像をアップロードする。
 ※アップロードする時に「アイキャッチ画像として使用」をクリックするのをお忘れなく!!

ちなみに、サポートには以下の文章が書いてありました。
How do I change the pictures?
どうしたら写真を取り替えられるの?

1. Firstly make your new sliding image in photoshop or whatever on your computer.Then from wordpress go into a page and click on ‘set featured image’ and upload the image. It will automatically find the featured image and make it the sliding image.
まず、フォトショップやら何やらで新しいスライディングメニュー用の画像をコンピューターで作っておいて下さい。そして、ワードプレスのページに行き、「画像をフューチャーする(これが日本語だとアイキャッチ画像を設定、だった訳です)」をクリックして画像をアップロードします。そうすると自動的にスライディングメニューの画像に設定されます。

How do I change the URL that the sliding doors link to?
スライディングドアのリンクURLを変更するにはどうしたら?

THE MENU’S ARE SET UP USING THE BUILT-IN CUSTOM MENUS
メニューの内蔵カスタムメニューを使用して設定します。

1. Go into Appearance – Menus
  アピアランスからメニューに入ります(日本語だと外観からメニュー)

2. Create a New menu and add 7 Pages to it. Make 7 pages and give them any name you want. We will remove the titles later.
  7つのページを集めて新しいメニューを作ります。名前は何とつけても構いません。後からタイトルは削除します。

3. A new dropdown will appear on the left called ‘Sliding Navigation’ Select your new menu here.
  左の”スライディングナビゲーション”と呼ばれるところの新しいドロップダウンリストからあなたが作った新しいメニューを選びます。

★スライディングドアに固定ページを設定した場合、その下に出て来る固定ページへのリンクは要らなくなると思いますので、その場合にはheaderから該当箇所を削除しましょう。